Doktorinvitasjon Arne-Christian Lund

Prøveforelesning og disputas for doktorgraden

Arne-Christian Lund skal tirsdag 18. januar holde prøveforelesning og disputas for doktorgraden

Tema for prøveforelesningen er:

”Optimal Switching Models in a Stochastic Environment: applications in finance and economics”.

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

”Stochastic Modelling Approaches in Economics and Finance”.

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomitée er: Professor Jon Conrad, Cornell University, Professor Bernt Øksendal, Universitetet i Oslo, Professor Kristian Miltersen, NHH

Hovedveileder har vært professor Leif K. Sandal, NHH

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting på informasjonsavdelingen NHH.

Stikkord
Usikkerhet er en vesentlig side ved de fleste økonomiske beslutninger. Derfor har stokastiske metoder mange bruksområder innenfor økonomi og finans. Avhandlingen benytter dette matematiske rammeverket til å behandle en rekke forskjellige problemstillinger. Den første delen i avhandlingen ser på ulike aspekter ved optimal forvaltning av marine ressurser. Her viser forfatteren blant annet at bruk av bestandsmodeller med usikkerhet kan lede til høyere uttak enn med tilsvarende modell uten usikkerhet. Det utvikles også en modell som kan bidra til en mer helhetlig overnasjonal forvaltning av felles fiskeressurser. Den andre hoveddelen av avhandlingen fokuserer på anvendelser av stokastiske metoder ved modellering av elektrisitetsmarkedet. Ved å benytte en partiell likevektsmodell karakteriseres strømprisen når vanntilsig og kraftetterspørsel er spesifisert ved stokastiske prosesser. Videre ser avhandlingen på utøvelse og prising av såkalte brukstidskontrakter. Prisdannelsen i et marked med begrensede overføringsmuligheter blir også behandlet. Avhandlingen tar videre for seg optimal kontroll i en setting der både utviklingen og observasjonen av utviklingen er usikker. Arbeidet generaliserer eksisterende kunnskap ved å åpne for at også informasjonspresisjonen er kontrollerbar. Avslutningsvis behandler avhandlingen numeriske metoder for effektiv verdsetting av finansielle kontrakter i et marked med stokastisk rente.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive