Doktorinvitasjon: Snorre Lindset

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Snorre Lindset skal fredag 24. januar holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Implementation of Minimum Rate of Return Guarantees in Insurance Companies: How are the guarantees designed and hedged by the insurance companies today and how is this related to the theory of modern financial economics?"

Tid for prøveforelesning:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Essays on Compound Contingent Claims and Financial Guarantees"

Tid for disputas:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Klaus Sandmann, Universitetet i Bonn, professor Knut K. Aase, Norges Handelshøyskole og professor Kristian R. Miltersen, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Svein-Arne Persson, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen analyseres sammensatte betingede krav og avkastningsgarantier, og da i særdeleshet flerperiodiske garantier. Med sammensatte betingende krav menes f.eks. opsjoner som har andre opsjoner som underliggende aktiva. Det viser seg at mange finansielle kontrakter, herunder også enkelte typer av avkastningsgarantier, kan sees på som spesialtilfeller av slike sammensatte betingede krav. Lindset viser at bl.a. flerperiodiske avkastningsgarantier som er vanlig å inkludere i livsforsikringspoliser er et slikt spesialtilfelle. En numerisk simuleringsalgoritme som beregner verdien av en kjøpsopsjon som er skrevet på en annen kjøpsopsjon blir også utviklet i avhandlingen. Lindset utvider og generaliserer eksisterende prisingsmodeller for garantiene, og han presenterer flere nye prisingsmodeller. I tillegg viser han hvordan livselskap kan bruke det finansielle markedet i risikostyringsøyemed.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive